Les EMA de 12 et 26 jours sont les moyennes à court terme les plus populaires et elles sont utilisées pour créer des indicateurs comme la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO). En général, les EMA de 50 et de 200 jours sont utilisés comme signaux d'évolution à long terme. Les commerçants qui utilisent l'analyse technique trouvent des moyennes mobiles très utiles et perspicaces lorsqu'elles sont appliquées correctement, mais créent des ravages lorsqu'elles sont mal utilisées ou mal interprétées. Toutes les moyennes mobiles couramment utilisées dans l'analyse technique sont, par leur nature même, des indicateurs en retard. Par conséquent, les conclusions tirées de l'application d'une moyenne mobile à un graphique de marché particulier devraient être de confirmer un mouvement de marché ou d'indiquer sa force. Très souvent, au moment où une ligne d'indicateurs de la moyenne mobile a fait un changement pour refléter une évolution significative du marché, le point optimal d'entrée sur le marché a déjà dépassé. Un EMA sert à atténuer ce dilemme dans une certaine mesure. Parce que le calcul EMA place plus de poids sur les dernières données, il étreint l'action de prix un peu plus serré et réagit donc plus rapidement. Ceci est souhaitable lorsqu'un EMA est utilisé pour dériver un signal d'entrée de négociation. Interprétation de l'EMA Comme tous les indicateurs de la moyenne mobile, ils sont beaucoup mieux adaptés aux marchés tendances. Lorsque le marché est dans une tendance forte et soutenue à la hausse. La ligne indicatrice EMA affichera également une tendance haussière et vice-versa pour une tendance à la baisse. Un commerçant vigilant ne sera pas seulement attention à la direction de la ligne EMA, mais aussi la relation du taux de changement d'une barre à l'autre. Par exemple, lorsque l'action de prix d'une forte tendance haussière commence à s'écraser et à inverser, le taux de changement de l'EMA d'une barre à l'autre commencera à diminuer jusqu'à ce que la ligne d'indicateur s'atténue et que la vitesse de changement soit nulle. En raison de l'effet retardé, par ce point, ou même quelques bars avant, l'action de prix aurait déjà inversé. Il s'ensuit donc que l'observation d'une diminution constante du taux de variation de l'EMA pourrait elle-même être utilisée comme un indicateur qui pourrait mieux contrer le dilemme causé par l'effet retardé des moyennes mobiles. Utilisations courantes de l'EMA Les EMA sont couramment utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs pour confirmer des mouvements significatifs du marché et pour évaluer leur validité. Pour les commerçants qui négocient des marchés intraday et rapide, l'EMA est plus applicable. Très souvent, les commerçants utilisent les EMA pour déterminer un biais de négociation. Par exemple, si un EMA sur un graphique quotidien montre une forte tendance à la hausse, une stratégie des commerçants intraday peut être de négocier uniquement du côté long sur un graphique intraday. MetaTrader Expert Advisor 50 Unité EMA System 8211 L'un des systèmes de négociation Simplest Je suis Extrêmement partielle vers des stratégies commerciales simples. Lorsque les résultats de backtesting sur ce simple 50 Unit EMA System est venu, je ne pouvais pas attendre pour décomposer les résultats. Les systèmes simples passent ma règle 8220. Quand j'explique ces systèmes à ma mère, elle comprend la logique derrière eux malgré le fait qu'elle n'a aucun intérêt dans le commerce. Elle comprend ce que je fais avec son argent et pourquoi c'est un bon investissement. A propos du système EMA 50 Un système de moyenne mobile simple est convivial: facile à expliquer, facile à échanger et généralement efficace lorsque les marchés évoluent. Ce système n'est pas différent. Il utilise la moyenne mobile exponentielle de 50 unités (EMA) comme ligne de signal. Le système fonctionne à tout moment. Les résultats de backtesting utilisent des barres H1, et nos exemples actuels utiliseront des barres quotidiennes. Règles de négociation Le prix dépasse les 50 unités EMA et ouvre et ferme une bougie entière là. Le prix passe sous l'EMA de 50 unités et ouvre et ferme une bougie entière là. Arrêt de fin de course est déclenché. L'arrêt initial est déclenché. Exit Short (Sortie courte) Quand: Arrêt de fin de course est déclenché. L'arrêt initial est déclenché. Backtesting Résultats Les résultats de backtesting que j'ai revu pour ce système ont été basés sur GBPJPY trading une heure barres pour l'année entière de 2010. Pour ce backtest spécifique, l'arrêt de fuite a été fixé à une valeur de trois unités. La configuration a déclenché 33 métiers au total sur la période de 1 an backtest. Parmi ceux-ci, 15 étaient gagnants et 18 étaient perdants. Cela donne au système un taux de victoire d'environ 45. Bien que ce n'est pas aussi bon que certains des systèmes de réversion moyenne regardé, il doesn8217t ont l'inconvénient ouvert ouvert qu'ils ont, non plus. À partir d'un dépôt initial de 10 000, le système a enregistré 60 621,70 dans les métiers rentables et 34 769,37 dans les métiers perdants. Gardez à l'esprit que le système a fait trois métiers plus perdants que gagner des métiers, de sorte que le ratio de profit est en fait un peu mieux que 2: 1. Le facteur de profit global pour tous les métiers était de 1,74. Cela signifie qu'un débutant relatif peut prendre ce système et commencer à le négocier rentable dès le premier jour. L'un des inconvénients de ce système est qu'il a subi un tirage maximal de 51,21 en raison de la suralimentation massive. Évidemment, personne ne devrait commercer au niveau du levier sur le marché réel. Améliorer le système Parce que c'est un système de suivi des tendances qui fonctionne le mieux dans les marchés tendances, nous pourrions améliorer notre avantage en veillant à ce que nos métiers ne se produisent que pendant les marchés tendances. La façon la plus simple de le faire est d'implémenter un filtre de tendance. Puisque nous utilisons l'EMA de 50 unités pour signaler les métiers, nous pourrions utiliser une moyenne à plus long terme comme l'unité EMA 200 pour définir l'orientation de la tendance. Ensuite, nous pourrions programmer notre système pour ignorer tout signal commercial qui nous ferait prendre une position qui va à l'encontre de la tendance majeure définie par nos 200 unités EMA. Évidemment, les marchés n'ont pas toujours tendance. Beaucoup de marchés passent par des périodes d'action latérale qui peuvent durer des années. Pour cette raison, je voudrais échanger ce système sur un large éventail de marchés au lieu de me concentrer sur un marché spécifique. Ajuster le délai aux barres quotidiennes rendrait le système beaucoup plus facile à suivre à travers des dizaines de marchés actions, matières premières et forex. Exemples de transactions Le graphique quotidien d'OIL fait un excellent travail pour démontrer à la fois les avantages et les inconvénients de ce système. Quiconque essaie d'utiliser cette approche de négociation HUILE du début mai à la fin de Juin aurait eu une expérience très frustrante. Pendant ce temps, OIL était bloqué trading dans une fourchette entre 20 et 23. Cela aurait causé dix signaux commerciaux différents, dont aucun n'aurait enregistré un profit significatif. À la fin de juin, cependant, le système serait entré dans une position longue après que le prix ait franchi la ligne EMA de 50 jours. La position aurait été établie autour de 22,50 et OIL pourrait atteindre 25,50 à la mi-juillet. Ce commerce aurait pu débloquer 10, même après avoir donné un certain profit à un arrêt de fuite, ce qui signifie qu'il aurait pu suffire à couvrir tous les métiers mauvais d'avril à juin. Comme un autre exemple, GLD a été dans une tendance à la baisse à long terme depuis Décembre de 2012. Il a seulement piqué au-dessus de la ligne EMA 50 jours à quelques reprises cette année et n'a pas encore ouvert et fermer une bougie entière au-dessus de la ligne. Cependant, il a été commercialisé beaucoup plus serré à sa ligne EMA de 50 jours récemment et semble se positionner pour un éventuel breakout. Si cette rupture potentielle allait se produire, nous n'aurions aucun moyen de savoir si c'était le début d'une nouvelle course de taureau dans GLD, ou juste le début de six mois de signaux faux comme nous venons de voir dans l'huile. Ce serait le premier signal que GLD a rencontré en mois, cependant, il serait certainement intéressant de voir comment il a joué. Même si les prochains métiers sur GLD ne vont pas bien, nous serions encore très en avance en raison du profit significatif que le système a fait sur le court côté au cours du premier semestre de l'année.
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